- Oggetto:
- Oggetto:
Panel data models in STATA
- Oggetto:
Panel data models in STATA
- Oggetto:
Anno accademico 2024/2025
- Docenti
- Francesco Saverio Stentella Lopes (Titolare del corso)
- Anno
- 1° anno
- Periodo
- Da definire
- Crediti/Valenza
- 5
- SSD attività didattica
- SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari
- Erogazione
- Tradizionale
- Lingua
- Inglese
- Tipologia esame
- Prova pratica
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
Gli studenti che supereranno con successo il corso saranno in grado di:
- Identificare le principali cause di endogeneità nei parametri stimati tramite un modello di regressione;
- Discutere le possibili conseguenze dell’utilizzo di variabili endogene all’interno di un modello di regressione;
- Capire in quali circostanze sia appropriato l’utilizzo di variabili strumentali per eliminare o limitare le possibili distorsioni causate dell’endogeneità;
- Capire in quali circostanze sia appropriato utilizzare un modello di Difference in Difference;
- Capire in quali circostanze sia possibile utilizzare una discontinuità nei dati per identificare un legame causale tra due variabili.
- Oggetto:
Programma
Il corso sarà sviluppato in 5 lezioni da 7 ore per un totale di 35 ore.
Lezione 1:
Le assunzioni del modello OLS e Il problema dell’endogeneità;
- Il problema delle variabili omesse;
- Il problema della simultaneità;
- Il problema dell’errore di misurazione.
Lezione 2:
Causalità e analisi controfattuale;
- La soluzione delle variabili strumentali;
- I modelli panel ad effetti fissi;
- I modelli panel ad effetti casuali.
Lezione 3:
Possibili soluzione al problema dell’analisi controfattuale: il Difference in Difference;
- Il modello di Difference in Difference con un unico trattamento;
- Il problema del trend parallelo.
Lezione 4:
- Il modello Difference in Difference con diversi trattamenti in diverse date;
- Problemi di stima;
- Soluzioni ai problemi di stima con diversi trattamenti in diverse date.
Lezione 5:
- La soluzione al problema dell’analisi controfattuale tramite l’utilizzo di discontinuità nei dati;
- Test di appropriatezza della metodologia;
- L’analisi grafica della discontinuità nei dati;
- L’analisi numerica della discontinuità nei dati.
- Oggetto:
Modalità di insegnamento
Il corso sarà sviluppato in 5 lezioni da 7 ore per un totale di 35 ore. Ogni lezione prevederà una prima parte teorica e una seconda parte applicativa. La prima parte di 4 ore si svolgerà durante la mattina. La seconda parte, applicativa della durata di 3 ore si svolgerà nel pomeriggio e prevederà l’utilizzo del software Stata.
- Oggetto:
Modalità di verifica dell'apprendimento
La verifica dell’apprendimento prevederà lo sviluppo di un progetto di ricerca che gli studenti saranno tenuti a presentare a fine corso. Il progetto dovrà prevedere l’utilizzo delle tecniche discusse in aula e sarà valutato secondo criteri precedentemente discussi
Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
- Libro
- Titolo:
- Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion
- Anno pubblicazione:
- 2009
- Editore:
- Princeton University press
- Autore:
- Angrist, J. D., & Pischke, J. S
- Obbligatorio:
- No
- Oggetto:
- Libro
- Titolo:
- Econometric analysis of cross section and panel data.
- Anno pubblicazione:
- 2010
- Editore:
- MIT press
- Autore:
- Wooldridge, J. M
- Obbligatorio:
- No
- Oggetto:
- Articolo
- Titolo:
- What’s trending in difference-in-differences? A synthesis of the recent econometrics literature
- Titolo rivista:
- Journal of Econometrics
- Anno pubblicazione:
- 2023
- Autore:
- Roth, J., Sant’Anna, P. H., Bilinski, A., & Poe, J.
- Obbligatorio:
- No
- Oggetto: